Journées de Probabilités  2011 à Nancy

   

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Organisation - programme

Programme (version pdf à télécharger)

Les exposés dureront 30 minutes et seront suivis de 10 minutes de questions-réponses.



LUNDI  20 Juin

A partir de 10 heures, accueil des participants à l'Institut Elie Cartan.

13:50-14:00 Ouverture des Journées de Probabilités
14:00 - 14:40 A. Reveillac (Humboldt-Universität, Berlin, Allemagne) "Maximisation d'utilité sous contrainte de risque"
14:40 - 15:20 A. Eberhardt (IRMA, Strasbourg) "Équations de structure à temps discret."

Pause

15:40 - 16:20 S. Maire (Univ. de Toulon et du Var) "Outils numériques pour le calcul de représentations Feynman-Kac"
16:20 - 17:00  C.-E. Brehier (ENS Cachan antenne de Bretagne / Univ. Rennes 1) "Moyennisation d'EDP stochastiques"

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MARDI 21 Juin

9:00 - 9:40 S. Darses (LATP, Univ. Aix-Marseille) "Invertibility of random submatrices via Non-Commutative Bernstein inequalities and sparse recovery with unknown variance."
9:40 - 10:20 J.-L. Marchand (IRMAR, Univ. Rennes 1) "Conditionnement de diffusions par des observations partielles"

Pause

10:40 - 11:20 J. De Miranda (Univ. de São Paulo) "Estimation of functional coefficients in partial differential equations"
11:20 - 12:00 A. Stahl (IMT, Univ. Paul Sabatier, Toulouse) "Modèles de feux de forêt"
12:00 - 12:40 A. Djebar (Univ. Badji Moukhtar Annaba, Algérie) "Application de processus aléatoire en la théorie de la crédibilité."

Déjeuner

14:00 - 14:40 H. Ouahhabi (Faculté des sciences Oujda Mohemmed 1er, Maroc) "Generalization of multifractional gaussian process"
14:40 - 15:20 C. Blanchet-Scalliet (École Centrale de Lyon) "The density of the ruin time for a mixed process (Brownian Motion and Renewal-reward process)"
15:20 - 16:00 S. Vakeroudis (Univ. Paris 6) "Nombres de tours de certains processus stochastiques plans"

Pause

16:20 - 17:00 F. Cordero (Univ. de Vienne) "Autour de la propriété de scaling dans la théorie des fluctuations"
17:00 - 17:40 A. Richard (École Centrale Paris / INRIA Saclay) "Hölder regularity of set-indexed processes"

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MERCREDI 22 Juin

9:20 - 10:00 A. Ayache (Lab. Paul Painlevé, Lille) "Processus gaussians continus avec un exposant de Hölder ponctuel aléatoire"
10:00- 10:40 Q. Peng (Lab. Paul Painlevé, Lille)  "Représentation en série aléatoire d'une classe de modèles à volatilité stochastique"

Pause

11:00 - 11:40 L. Maillard-Teyssier (RTE) "Applications des probabilités et statistiques à quelques problématiques du Réseau de Transport d'Électricité (RTE)"
11:40 - 12:20 G. Ceillier (Institut J. Fourier, Grenoble) "Paramétrisations génératrices et filtrations à temps discret"

Après-midi libre

18:00 Réception dans les Grands Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy

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JEUDI 23 Juin

9:20 - 10:00 C. Léonard (Univ. Paris Ouest) "Interpolations entropiques"
10:00 - 10:40  B. Saussereau (Univ. de Franche-Comté, Dijon) "Identification du coefficient de dérive dans une équation dirigée par un mouvement brownien fractionnaire"

Pause

11:00 - 11:40 J. Hamonier (Lab. Paul Painlevé, Lille) "Processus de Riemann-Liouville Multifractionnaire Stable : simulation grâce à la base de Haar"
11:40 - 12:20 L. Döring (Univ. Paris 6) "From Branching Processes To  Generalized Voter Processes - A 2 Parameter Approach"

Déjeuner

14:00 - 14:40 K.Hamza (Monash Univ., Australie) "Martingales with Given Marginals"
14:40 - 15:20 S. Cohen (IMT, Univ. Paul Sabatier, Toulouse) "Modélisation de processus autosimilaires anisotropes"

pause

15:40 - 16:20 B. Chouaf (Univ. de Sidi Bel Abbès, Algérie) "Investissement optimal pour des mesures de risque aléatoires"
16:20 - 17:00 A. Hassairi (Univ. de Sfax, Tunisie) "On the Cubic Cauchy Stieltjes Kernel families (joint work with Wlodek Bryc)"

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VENDREDI  24 Juin

9:20 - 10:00  C. Tardif (IRMA, Strasbourg) "Étude de la dynamique du flot stochastique associé à une diffusion relativiste"
10:00 - 10:40 G. Fayolle (INRIA Paris-Rocquencourt) "Marches aléatoires dans le quart de plan: méthodes analytiques, problèmes aux limites, caractérisation des solutions"

Pause

11:00 - 11:40 D. Ferré (INSA de Rennes) "Comportement asymptotique des M-estimateurs dans le cas markovien"
11:40 - 12:20 P. Balança (École Centrale Paris) "Stochastic 2-microlocal analysis of martingales"

FIN DES JOURNÉES DE PROBABILITÉS 2011
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Date de création : 16/10/2010 @ 10:22
Dernière modification : 20/06/2011 @ 09:18
Catégorie : Organisation


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